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選擇日期:
【豆粕波動率持續走低,白糖隱波回調】7月23日期權周報
2018-07-23

主要內容:

?   白糖期權行情: 

鄭糖本周走跌,糖協表示后期不將拋儲并將嚴厲打擊走私糖短期利多國內糖價。近期下游需求升溫,目前短多鄭糖。本周白糖期權看跌期權成交大幅下降,PCR 上升,市場情緒逐漸樂觀。

?   略建議:

波動率策略方面,本周隱波回調,目前隱波仍處于較低位置,上漲空間較大,綜合來看可采取買 SR809-C-4900,買 SR809-P-4900 的跨式組合做多 Vega;方向性策略方面,由于長期看空標的,可繼續持有熊市價差組合,即買入 SR809-P-5000,賣出 SR809-P-4700。激進者可逢低構建牛市價差組合,即買入 SR809-C-4800,賣出 SR809-C-4900。


?   豆粕期權行情: 

近期期價維持震蕩,受其他因素影響較小。在貿易戰結束前,預計豆粕回調概率不大。目前市場處于觀望狀態,市場熱度有多降低,豆粕期權成交量與持倉量降低,PCR 指標有所上升,市場情緒總體保持中性。


?   策略建議:

波動率策略方面,近期期權隱含波動率下降明顯,預計在近期將保持低位震蕩態勢。若短期隱含波動率出現回調,可則高做空波動率,賣出跨式組合,即賣出 M1809-C-3100,賣出 M1809-P-3100;方向性策略方面,擇機逢低做多牛市價差組合,即買入 M1809-C-3100,賣出M1809-C-3200。



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大陸期貨期權周報7月20日.pdf


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