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選擇日期:
【豆粕底部震蕩,白糖下挫】12月24日期權周報
2018-12-24

主要內容:

?      白糖期:905期貨價格先揚后抑,上周五收盤4967,周五收盤4885。本周主力期權總成交為 14.09 萬手,持倉量為 16.80 萬手。本周成交量上漲28.37%,持倉量上升6.68%。成交PCR為0.6909,持倉PCR為0.6138,市場情緒中性偏樂觀。


?      建議波動率策略方面,隱波已處于合理范圍之內,近期亦無風險事件,暫不推薦波動率策略;方向性策略方面,目前臨近春節備貨期,榨季初期供給偏弱,可以逢低買入 SR905-C5000 做多 delta。


?      豆粕期權情:本周905期貨已達底部,上周五收盤2662,周五收盤2649。本周主力期權總成交 16.36 萬手,持倉量為 27.42 萬手。本周成交量下降 10.03%,持倉量上升 11.27%。成交 PCR 下降 34.70%為 0.6154,持倉PCR 為 0.7979,市場情緒樂觀。


?      略建議:波動率策略方面,G20 風險事件已過, 1905 合約亦降低至合理位置,暫不推薦波動率策略。方向性策略方面,近期豆粕庫存偏多,未明顯緩解甚至有蔓延趨勢的豬瘟禽瘟導致需求端明顯不足,因此豆粕震蕩偏弱。建議買入至 M1905-P-3100 做空 delta。


詳細內容點擊:

大陸期貨期權周報12.21.pdf


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