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選擇日期:
【豆粕波動率偏高,白糖隱波震蕩】10月29日期權周報
2018-10-29

主要內容:

?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格小幅走弱,周一開盤 5193,周五收盤 5122。本周主力期權總成交為 25.91 萬手,持倉量為 29.76 萬手。其中成交量下降 30.20%,持倉量上升 2.08%。成交 PCR 為 0.7073,持倉PCR 為 0.6568,市場情緒中性。


?      策略建議:波動率策略方面,淡季白糖波動率預期走弱,綜合來看可采取賣 SR901C4900,賣 SR901P4900 的跨式組合做空 Vega;方向性策略方面,近期白糖仍處于筑底,淡季庫存收縮,短期震蕩看漲。建議賣出SR901P5200。


?      豆粕期權情: 本周豆粕 1901 震蕩,周一開盤 3439,周五收盤 3397。本周主力期權總成交為 40.53 萬手,持倉量為 49.08 萬手。其中成交量大幅下降 30.50%,持倉量上升 8. 56%。成交 PCR 為 0.7381,持倉 PCR為 1.0304,成交 PCR 下降 11.27%,市場情緒中性。


?      策略建:波動率策略方面,目前豆粕 1901 隱波處于中高位,由于中美貿易戰的風險落地,預計隱波緩慢下行,建議賣出 M1901-C-3500 并賣出M1901-P3200 的寬跨式組合做空隱波;方向性策略方面,短期趨勢不明顯,暫不推薦。


詳細內容點擊:

大陸期貨期權周報10月26日(1).pdf


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