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選擇日期:
【豆粕波動率偏高,白糖隱波震蕩】10月15日期權周報
2018-10-15

 

主要內容:

?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格周一開盤 5151,較節前周五收盤的 5001 有明顯跳多。本周五收盤 5144。本周主力期權總成交為 43.61萬手,持倉量為26.41萬手。其中成交量上升178.37%,持倉量上升5.22%。成交 PCR 為 0.6320,持倉 PCR 為 0.6572,成交 PCR 上升,市場情緒中性


?      策略建議:目前白糖期權隱含波動率仍處于處于歷史波動率 80%分位數水平,綜合來看繼續做空 vega 性價比較高,可采取賣 SR901C5200,賣SR901P4900 的寬跨式組合做空 Vega;方向性策略方面,近期白糖仍處于筑底,預計短期將處于底部震蕩,建議賣出 SR901P4900。


?      豆粕期權行情:本周豆粕 1901 周一開盤 3420,較節前周五收盤的 3367有明顯跳多,在周四達到 3539 的新高后,本周五收盤 3441。本周主力期權總成交為 99.12 萬手,持倉量為 42.31 萬手。其中成交量大幅上升64.63%,持倉量下降 0.75%。成交 PCR 為 0.6830,持倉 PCR 為 1.1741,,市場情緒中性。


?      策略建議:波動率策略方面,目前豆粕 1901 隱波處于中高位,由于中美貿易戰的風險落地,預計隱波緩慢下行,建議賣出 M1901-C-3600 并賣出M1901-P3200 的寬跨式組合做空隱波;方向性策略方面,豆粕本周見頂后回調較多,可擇機逢低做多,建議買入看漲期權,即買入 M1901-C-3600。



詳細內容點擊:

大陸期貨期權周報10月12日.pdf

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