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選擇日期:
【豆粕波動率震蕩,白糖隱波偏高】8月13日期權周報
2018-08-13

 

主要內容:

?      白糖期權行情:白糖期貨本周震蕩上行,仍需關注 8 月消費能否持續利好。若消費持續旺盛,后期庫存下降,后期價格走強值得期待;否則庫存堆積,反彈難以持續。本周白糖期權成交下降較大,持倉延續上升,成交 PCR 下降顯著,市場悲觀情緒明顯抑制。


?      策略建議:波動率策略方面,近期隱波仍處于較高位置,下降空間較大,綜合來看可采取賣SR901-C-5100,賣SR901-P-5100的跨式組合做空Vega;方向性策略方面,目前白糖價格短期方向不明朗。若短線看多,則可買入 SR901-C-5300;若短線看空,則可買入 SR901-P-5000。


?      豆粕期權行情:近期期價維持震蕩,受其他因素影響較小。在貿易戰結束前,預計豆粕回調概率不大。由于 M1809 期權到期,本周豆粕期權成交持倉增長明顯,市場情緒總體仍保持中性。

?      策略建議:波動率策略方面,近期期權隱含波動率下降明顯,預計在近期將保持低位震蕩態勢。若短期隱含波動率出現回調,可則高做空波動率,賣出跨式組合,賣出 M1901-C-3200,賣出 M1901-P-3200;方向性策略方面,目前市場多空力量競爭,短線方向性策略暫可觀望。



詳細內容點擊:

大陸期貨期權周報8月10日(1).pdf


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